Oil stock options

Como comprar opções de petróleo. As opções de petróleo crus são o derivado de energia mais negociado na NYMEX, um dos maiores mercados de produtos derivados do mundo. O subjacente a essas opções não é realmente o petróleo em si, mas os futuros de petróleo bruto Os tipos de opções americanas e européias estão disponíveis nas opções do NYMEX American que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento ao longo de sua maturidade, são exercidas em Contratos de futuros subjacentes Assim, um comerciante que está, por exemplo, muito tempo sobre a chamada americana opções de petróleo bruto coloca longa posição curta sobre o contrato de futuros de petróleo bruto subjacente. Assim, a tabela resume as opções de opções americanas que uma vez exercido resultados no respectivo subjacente Futuros posição mostrada na segunda coluna. American óleo cru opção position. After exercício de petróleo opções. Long opção de chamada. Por exemplo, Vamos supor que em 25 de setembro de 2017, um trader chamado Helen assume uma posição de chamada longa em opções de petróleo bruto americano em fevereiro 2017 Futuros ao preço de exercício de 90 por barril Em 01 de novembro de 2017, o preço de futuros de fevereiro de 2017 é de 96 por Barril e Helen quer exercer suas opções de compra Ao exercer as opções, ela iria entrar em uma posição de futuros de fevereiro de 2017 longo ao preço de 90 Ela pode optar por esperar até expirar e aceitar a entrega do petróleo bruto bloqueado ao preço de 90 Por barril, ou ela pode fechar a posição de futuros imediatamente para bloquear 6 96-90 por barril Tendo em conta que um contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, o 6 por barril deve ser multiplicado por 1000, chegando assim a um salário de 6.000 - off da posição. O tipo europeu de opções de petróleo são liquidados em dinheiro Note que, contrariamente às opções americanas, as opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento Ao expirar uma opção de call put o valor será a diferença Entre o preço de liquidação do preço de exercício subjacente do Crude Oil Futures eo preço de liquidação do preço de exercício do Crude Oil Futures subjacente multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2017 Helen, o trader Entra em posição de longo call em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro de 2017 futuros de petróleo a um preço de exercício de 95 por barril e que a opção custa 3 10 por barril Unidades de contrato de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo Em 1 de novembro de 2017, O preço do petróleo bruto é de 100 barril e Helen deseja exercer as opções. Depois de fazer isso, ela recebe 100-95 mil 5.000 como pagamento da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos das opções O prêmio que a opção de opção de longo paga para a opção de opção de curto no início da transação de 3.100 3 1 1000 Assim, o lucro líquido da opção de posição é 1,900 5.000 - Tures. Options contratos dar titulares posições longas o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente, dependendo se a opção é chamada ou colocar Assim, as opções têm um perfil não linear de risco-retorno que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que Preferem proteção contra downside O mais um detentor de opção de petróleo bruto pode perder é o custo do prêmio de opção que é pago ao vendedor de escritor de opção Contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar lados, uma vez que têm um risco linear e retorno Perfil Os comerciantes de futuros podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Traders que não desejam se preocupar com a entrega física que pode exigir um monte de trabalho de papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo Mais especificamente, São liquidados em dinheiro - o que significa que uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pay-off positivo na forma de dinheiro Neste caso, a entrega e aceitação são n O negociante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição comprada deve aceitar a entrega. Onde o preço do petróleo bruto é negociado no NYMEX, no entanto, A exigência de margem inicial de futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros semelhantes, posições de opção oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial Por exemplo, imagine que NYMEX requer 2.400 como uma margem inicial para um fevereiro de 2017 Contrato de futuros de petróleo bruto que tem um subjacente de 1000 barris de petróleo bruto No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro 2017 futuros que os custos 1 barril 2 Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custaria exatamente 2.400 2 2 1 1.000 e representam 2000 barris de petróleo bruto No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletida no moneyness das opções. Em contraste com t A posição de futuros, as opções de opção de venda de longo prazo não são posições de margem e, portanto, não exigiria qualquer margem inicial ou manutenção e, portanto, não desencadear um call de margem Isso, por sua vez permite que o comerciante posição opção longa para melhor sustentar flutuações de preços sem qualquer liquidez adicional Exigência O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços a curto prazo Long opção contratos ajudam a evitar this. Traders têm a oportunidade de coletar prémios vendendo, assim, assumindo riscos elevados opções de petróleo bruto Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto para mudar fortemente Qualquer direção para cima ou para baixo, as opções de petróleo criar uma oportunidade para eles para ganhar um lucro por escrito venda de opções de petróleo out-of-the-money Lembre-se que uma posição de opção curta recolhe o prémio e assume o risco Assim venda out-of-the - Opções de dinheiro, seja ela chamada ou colocada, vai permitir que eles lucram com a cobrança de prêmios se a opção acabar contratos de Futuros fora de uso por natureza Não incluem quaisquer pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes. Traders que procura proteção contra a queda na negociação de petróleo bruto pode querer negociar opções de petróleo bruto que são negociados principalmente no NYMEX Em troca da opção de petróleo premium pago inicialmente Além disso, os comerciantes de opções de longo prazo não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para apoiar a sua posição opções europeias são ideais para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 Como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer Tside das explorações agrícolas, agregados familiares confidenciais eo setor nonprofit O escritório dos EU de Labour. The abreviatura da moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em ativos de uma companhia falida de Um comprador interessado escolhido pela empresa falida de um pool de licitantes. Crude opções de petróleo explicado. Crude opções de petróleo são contratos de opção em que o activo subjacente é um contrato de futuros de petróleo cru. O detentor de uma opção de petróleo cru possui o direito, mas não a Obrigação de assumir uma posição longa no caso de uma opção de compra ou de uma posição curta no caso de uma opção de venda nos futuros de petróleo cru subjacentes ao preço de exercício. Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado no vencimento Os contratos de opções de óleo cru estão disponíveis para negociação em NYMEX. NYMEX New York Mercantile Exchange. Os preços das opções de Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos por barril e os seus preços un Derlying futuros são negociados em lotes de 1000 barris 42000 litros de petróleo bruto. NYMEX Brent opções de petróleo bruto são negociados em tamanhos de contrato de 1000 barris 42000 galões e os seus preços são cotados em dólares e centavos por barril. Exchange Nome do produto. Underlying Tamanho do contrato. Call e Put Options. Options são divididos em duas classes - chamadas e puts Crude Oil opções de compra são comprados por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do petróleo Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto vai cair pode comprar petróleo bruto colocar opções instead. Buying chamadas ou Puts não é a única maneira de negociar opções A venda da opção é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes profissionais da opção Mais opções complexas da troca da opção igualmente conhecidas como spreads podem também ser construídas comprando e vendendo simultaneamente opções. Opções do óleo de Crridge contra o óleo cru Futurespared ao As opções do petróleo bruto oferecem vantagens, tais como alavancagem adicional, bem como a capacidade de limitar potentes No entanto, eles também estão desperdiçando ativos que tem o potencial de expirar sem valor. Alavancagem adicional para tomar uma posição sobre os futuros de petróleo cru subjacente, o comprador de uma opção de petróleo bruto ganha alavancagem adicional desde o prêmio a pagar é tipicamente menor do que o Exigência de margem necessária para abrir uma posição nos futuros de petróleo cru subjacente. Limitar Perdas Potenciais. Como as opções de petróleo bruto só conceder o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de petróleo bruto subjacente, perdas potenciais são limitados apenas ao prémio pago para comprar A opção. Usando opções sozinho, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender a perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, a consideração de custo e perspectivas sobre volatilidade subjacente. Options têm uma vida útil limitada e estão sujeitos à Efeitos do tempo decay O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor de tempo, obtém erosão afastado como o tempo passa No entanto, desde tr Ading é um jogo de soma zero, decadência de tempo pode ser transformado em um aliado, se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-los. Saiba mais sobre petróleo bruto opções de futuros Trading. Ready para começar a negociar Futures. To comprar ou vender futuros, Você precisa de um corretor que pode lidar com futuros trades. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado para os mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de E ações como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, binário opções pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e porque eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia sobre. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto sobre os preços das opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar uma chamada de touro Spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para O dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia mais. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco A mais Maneira comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o Put paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A Relação Entre Pôr e Preços de Chamada, Em 1969 afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia mais. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como Delta ou Gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Read on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como descontado Fluxo de caixa Leia on. Volatility Finder. O Buscador de Volatilidade procura ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever movimentos de preços próximos ou podem identificar opções sub ou sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços de segurança próximo e mais longo prazo Para identificar potenciais oportunidades de compra ou de venda. O Optimizador de Volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o Índice IV, uma Calculadora de Opções, um Estrategista Scanner, um Escaner Espalhado, um Ranker de Volatilidade e mais Para identificar oportunidades de negociação em potencial e analisar o mercado move. Options Calculator. The Opções Calculadora powered by é uma ferramenta educacional destinada a ajudar ind Os indivíduos compreendem como as opções trabalham e fornecem valores justos e gregos em toda a opção usando dados da volatilidade e preços atrasados. Opções virtuais Trading. The ferramenta virtual do comércio é uma ferramenta state-of-the-art projetada testar seu conhecimento negociando e deixá-lo tentar novo Estratégias ou ordens complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. 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